Sikeres kereskedővé válni nagyon nehéz, ezért stabil jövedelemszerzése a valuta spekulációtól több év tapasztalatot igényel. A pénzügyi piacok fejlődése bevezetés a makroökonómiaba, a műszaki elemzés tanulmányozásába és az önmagukkal végzett munkába. A legfontosabb azonban egy olyan kereskedelmi stratégia létrehozása, amely nem működik 100% -kal, ha a kereskedő nem képes elemezni és felhasználni a volatilitást.
Mi a volatilitás?
A kereskedelem elsajátításakor sok kérdésre keres választ, amelyek között mindig van egy alapvető kérdés: "Mi a volatilitás?" Meghatározza azon pontok számát, amelyeket az ár egy bizonyos idő alatt túllépett. Például egy EUR / USD árfolyam napi 80-100 ponttal emelkedhet vagy eshet - ez ingatagának nagysága. A piacon tartózkodásakor nem szabad meglepődnie az ilyen mozgásoktól: ennek a valutapárnak a 140 ponttal történő megváltoztatása az euró dollárhoz viszonyított árának csak 1% -os változása.
Az elemzett pénzügyi instrumentum ingadozásának tartománya a volatilitás, amelynek meghatározása fontos a sikeres kereskedéshez. Ha ez a mutató magas, akkor a kereskedőnek meg kell értenie, hogy a profitszerzés valószínűsége a kockázatnak megfelelően növekszik. Ellentétes helyzet akkor, ha egy lapos értéket észlelnek a grafikonon, és a volatilitás csak 5-15 pont. Ilyen körülmények között a scalpers kényelmesen dolgozik. Közepes és magas volatilitással kényelmes trendvonalakat rajzolni és előrejelzéseket készíteni a pénzügyi instrumentumok ármozgásáról.
Mi befolyásolja az ingadozást?
Az áringadozás több okból is változik:
- A piaci szereplők tevékenysége. Hatalmas áringadozások fordulnak elő, amikor a vevők és az eladók harcolnak az üzletért. Így felfelé vagy hanyatlás alakul ki attól függően, hogy ki nyeri ezt a harcot.
- A makrogazdasági statisztikák eredménye. A gazdasági naptár az összes fejlett ország legfontosabb gazdasági eseményeit tartalmazza: a termelés, a munkaerőpiac, a kamatlábak változásainak adatai. A valós és az előrejelzési mutatók közötti különbség viharos reakciót vált ki a kereskedők körében, ami igazolja a növekvő volatilitást.
- Kereskedelmi munkamenet. A legtöbb tranzakciót a nap első felében kell megkötni, amikor a londoni tőzsde nyitva van - ebben az időszakban a legtöbb pénzügyi eszköz maximális volatilitása figyelhető meg. Az amerikai kereskedési ülésen a kereskedők kevésbé aktívak, ha nincsenek makrogazdasági hírek. Az ázsiai és a csendes-óceáni ülések során a volatilitás növekszik azokban a devizapárokban, amelyekben a japán jen, az ausztrál és az új-zélandi dollár van jelen.
- A gazdaság általános állapota. Minden ország együttműködik egymással, ami befolyásolja egymást. Például az ausztrál dollárba történő befektetés során figyelembe kell venni, hogy az nagyon érzékeny a kínai gazdaság negatív változásaira, mivel ez a két ország közeli partner. Az aszály az új-zélandi dollár esését eredményezheti, mivel ennek az államnak a gazdasága a mezőgazdasági termékek értékesítésén alapul. Így a valuta volatilitását alapvető módszerek határozzák meg, amelyek mindent lefednek: az országok vezetői közötti tárgyalások eredményei, a központi bankok üléseinek jegyzőkönyvei, egy ipari válság, természeti katasztrófák és így tovább.
Volatilitási jellemzők
A sikeres kereskedelmi stratégia kialakításához érdemes alaposan megérteni a "volatilitás" fogalmát. Így van, milyen jellegzetes vonásokkal rendelkezik. Először is, az állandóság velejárója - a volatilitás általában nem változik hosszú ideig, amíg egy igazán jelentős gazdasági esemény bekövetkezik. Tehát, a kimenő statisztikák naptárának elemzésekor feltételezhetjük, hogy az EUR / USD pár áringadozása nem változtatja meg tartományát, amíg a Nonfarm bérszámfejtések fel nem engedik.
Másodszor, a volatilitás ciklikus - az éles ingadozásokat jelentéktelen árváltozások váltják fel, amelyek után bizonyos alapvető tényezők miatt ismét éles ugrások merülnek fel. Harmadszor, egy opció vagy devizapár volatilitása gyakran az átlag felé mutat. Például, ha jellemző, hogy az USD / JPY pár napi 80 pontot halad át, akkor az új szélsőségek elérése után minden alkalommal visszatér erre az értékre.
A volatilitás értéke
Ha megérti, hogy a volatilitás az, amit és hogyan kell használni a kereskedésben, a kereskedő növelheti profitszerzési esélyeit, mivel körültekintéssel választja meg a piaci belépési pontot. A volatilitás elősegíti a tervezett ügylet kockázati szintjének kiszámítását, mivel meg kell határozni a jelenlegi ármozgás hozzávetőleges határait. Ez egyértelmű megértést ad arról, hogy hol kell a védelmi rendnek lennie, és hol lehet nyereséggel bezárni a pozíciót.
A kereskedőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a leginkább ingatag pénzügyi instrumentumok több lehetőséget kínálnak a pénzkeresésre, azonban az ilyen ügyletek kockázata is jelentősen növekszik. A kezdőknek jobb, ha a „nyugodt” devizapárokat választják, hogy megtanulják, hogyan kell elemezni a volatilitás változásait, kiszűrni a piaci zajokat és a hamis jeleket, miután már lehetséges, hogy a kereskedelem taktikáját agresszívebbé tegyék.
Hogyan lehet kiszámítani a volatilitást egyedül?
A volatilitás kiszámítása nagyon egyszerű, tekintsük példára. A napközbeni kereskedőnek tudnia kell, hogy hány pontot tud elérni egy óra és egy nap alatt. Ehhez elemeznie kell a szóban forgó pénzügyi eszköz viselkedési történetét. Az eljárás egyszerűsítése érdekében heti táblázatot nyit, és figyelembe veszi az utolsó zárt gyertya Magas és Alacsony értéke közötti különbséget. Ezt az értéket el kell osztania 5-szel, hogy meghatározzák, hogy hány ponton esett át az ár egy nap alatt. Az óránkénti volatilitás megállapításához az értéket el kell osztani 120-val (5 * 24).
Ha egy kereskedő tudomásul veszi ezeket a statisztikákat, akkor hamarosan látni fogja a volatilitás változásának bizonyos mintázatait, meghatározhatja a használt pénzügyi eszköz általános ármozgásának átlagos tartományát, ami nagyban megkönnyíti munkáját és javítja a kereskedési stratégiát.
Volatilitási mutatók
A volatilitás erősségének meghatározására szolgáló mutatók standardok és a kereskedési terminálon vannak. A legegyszerűbb lehetőség az exponenciális mozgóátlagok. Minél távolabb van a vonal a gyertyáktól, annál erősebb az adott devizapár volatilitása. A mozgó átlag verseny a Bollinger Bands. Ez a volatilitási mutató egy sor sor, amely egybevág, ha a mutató alacsony, és eltérő az áringadozások növekvő tartományában.
A volatilitás kiszámításának harmadik lehetősége az ATR, amely a kép felépítéséhez az árkülönbséget (a jelenlegi maximális és minimum) használja. Minél nagyobb ez a szám, annál nagyobb a volatilitás. Az ATR diagram nem a tendenciát illusztrálja, hanem az árváltozás ütemének növekedését vagy csökkenését. Ezen mutatók mindegyikét testreszabhatjuk saját megfontolásaik alapján, hogy az elemzett adatok a lehető legpontosabbak legyenek.
